Skip navigation

Bookboon.com Last ned gratis eBøker og lærebøker

Choose a category

Advanced stochastic processes: Part I

Advanced stochastic processes: Part I
Ingen vurdering ennå
ISBN: 978-87-403-2373-3
3 utgave
Sider : 260
  • Pris: 129,00 kr
  • Pris: €13,99
  • Pris: £13,99
  • Pris: ₹250
  • Pris: $13,99
  • Pris: 129,00 kr
  • Pris: 129,00 kr

Last ned GRATIS med 4 enkle steg…

Vi beklager, men for å laste ned våre bøker eller se våre videoer må du ha en nettleser som støtter JavaScript.
Kan vi friste med noen KOSTNADSFRIE e-bøker og relevante Bookboon-oppdateringer?
Etter å ha oppgitt e-postadressen blir en bekreftelsesmail sendt til din mailbox. Vennligst godkjenn den for å motta vår ukentlig eBok-oppdatering. Eventuell kontaktinformasjon som blir oppgitt, vil ikke bli oppgitt til noen tredjepart.
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Se demo

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Dette er en Premium-eBok

Bookboon Premium - Få tilgang til over 800 eBøker - uten annonser

Du kan få gratis tilgang til dette i én måned - og 800 andre bøker med Premium-abonnementet. Du kan også kjøpe boken nedenfor

  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: €5,99 p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: £4,99 p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: ₹299 p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: $3,99 p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
  • Start en 30 dagers gratis prøveperiode. Etter prøveperioden: 39,99 kr p/m
eLib
Lås opp ditt selskaps læringspotensial
Klikk her!

Korporat eBibliotek

Utforsk våre Firmaløsninger for ansattes læring

Om boken

  1. Beskrivelse
  2. Innhold

Beskrivelse

In this book, which is basically self-contained, the following topics are treated thoroughly: Brownian motion as a Gaussian process, Brownian motion as a Markov process, and Brownian motion as a martingale. Brownian motion can also be considered as a functional limit of symmetric random walks, which is, to some extent, also discussed. Related topics which are treated include Markov chains, renewal theory, the martingale problem, Itô calculus, cylindrical measures, and ergodic theory. Convergence of measures, stochastic differential equations, Feynman-Kac semigroups, and the Doob-Meyer decomposition theorem theorem are discussed in the second part of the book.

Innhold

  1. Chapter 1. Stochastic processes: prerequisites
    1. Conditional expectation
    2. Lemma of Borel-Cantelli
    3. Stochastic processes and projective systems of measures
    4. A definition of Brownian motion
    5. Martingales and related processes
  2. Chapter 2. Renewal theory and Markov chains
    1. Renewal theory
    2. Some additional comments on Markov processes
    3. More on Brownian motion
    4. Gaussian vectors.
    5. Radon-Nikodym Theorem
    6. Some martingales
  3. Chapter 3. An introduction to stochastic processes: Brownian motion, Gaussian processes and martingales
    1. Gaussian processes
    2. Brownian motion and related processes
    3. Some results on Markov processes, on Feller semigroups and on the martingale problem
    4. Martingales, submartingales, supermartingales and semimartingales
    5. Regularity properties of stochastic processes
    6. Stochastic integrals, Itô’s formula
    7. Black-Scholes model
    8. An Ornstein-Uhlenbeck process in higher dimensions
    9. A version of Fernique’s theorem
    10. Miscellaneous
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.