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Zeitreihenanalyse in Finanzmärkten

Eine Einführung

Zeitreihenanalyse in Finanzmärkten
3,4 (18 Bewertungen)
ISBN: 978-87-403-0112-0
1. Auflage
Seiten : 193
  • Preis: 75,50 kr
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Über das Buch

  1. Beschreibung
  2. Inhalt
  3. Über den Autor

Beschreibung

Das vorliegende Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse von Finanzmarktdaten. Der Inhalt beschränkt sich dabei auf univariate Modelle. In einem ersten Teil werden die nötigen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie auf intuitive Art und Weise dargelegt. Im zweiten Teil folgt eine Einführung in lineare Modelle. Die Grundkonzepte werden anhand des AR(1) Prozesses veranschaulicht und im weiteren auf allgemeine ARMA Modelle ausgedehnt. Im dritten Teil wird auch nichtlineare Modelle eingegangen, insbesondere auf ARCH und GARCH Modelle. Die jeweiligen theoretischen Ausführungen werden anhand von praktischen Beispielen aus der Finanzmarkttheorie vertieft diskutiert.

Inhalt

  1. Teil I: Einführung
  2. Grundlagen Wahrscheinlichkeitstheorie
    1. Zum Begriff “Wahrscheinlichkeit”
    2. Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
    3. Zufallsvariable
    4. Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit
    5. Bedingte Erwartung
    6. Filtration
  3. Teil II: Univariate Lineare Modelle
  4. AR(1) Prozesse
    1. Definition und Eigenschaften
    2. Schätzung
    3. Sampling Frequency
    4. Unit Root und Trends
  5. AR(1) Prozesse - Anwendungen
    1. Statistische Eigenschaften von Aktien
    2. Random Walk Hypothesen
    3. Dividenden und AR-Modelle
  6. ARMA Prozesse
    1. AR, MA, ARMA Prozesse
    2. Wold Theorem
    3. Autokorrelationen und -kovarianzen
    4. Lag-Operator
    5. Anwendung: Dividendenprozess
    6. Anwendung: Black-Scholes in diskreter Zeit
  7. Übungen
    1. Teil I: Der AR(1) Prozess
  8. Teil III: Univariate Nicht-Lineare Modelle
  9. ARCH Modelle
    1. Einführung
    2. ARCH(1) Modelle
    3. ARCH(q) Modelle
    4. Darstellung von ARCH Prozessen
    5. Schätzung von ARCH Modellen
  10. GARCH Modelle
    1. GARCH Prozess
    2. Erweiterte GARCH Modelle
  11. Literaturverzeichnis
  12. Der Autor

Über den Autor

Markus Leippold ist Professor am Institut für Banken und Finanzen der Universität Zürich und Inhaber des Hans Vontobel Lehrstuhls für Financial Engineering. Von 2007 bis 2009 war er Associate Professor in Quantitative Finance am Imperial College. Zuvor war Markus Leippold Assistenz Professor an der Universität Zürich und Visiting Professor bei der Federal Reserve Bank of New York. Er hat an der Universität St. Gallen studiert und 1999 mit dem Doktorat abgeschlossen.

Die Forschungsschwerpunkte von Markus Leippold liegen im Bereich Asset Pricing und Risiko Management. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden in Journalen wie dem Review of Financial Studies, Management Science, Annals of Statistics, Review of Finance und dem Journal of Financial and Quantitative Analysis veröffentlicht. Für seine Arbeiten hat er verschiedene international Preise gewonnen, wie etwa den Best Paper Price von Inquire Europe, der German Finance Association, der European Financial Management Association, den RISK Achievement Award und den Sir Clive Granger Memorial Best Paper Price.

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